A - المقارنة والدراسة من بين التداول استراتيجيات التقنية و عودتهم القدرة على التنبؤ

مايكل D. ماكنزي. 2007. يتم النظر في قدرة قواعد التداول الفنية البسيطة للتنبؤ بحركات سوق الأسهم المستقبلية في 17 سوقا ناشئة تم أخذ عينات منها على مدى أطول فترة من يناير 1986 إلى سبتمبر 2003. وقد تمكنت بعض قواعد التداول التي تم النظر فيها من تحقيق عوائد كبيرة، . وقد تم النظر في قدرة قواعد تداول فنية بسيطة للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في سوق الأسهم في 17 سوقا ناشئة أخذت عينات على مدى أطول فترة من يناير 1986 إلى سبتمبر 2003. وقد تمكنت بعض قواعد التداول التي تم النظر فيها من تحقيق عوائد كبيرة، يمكن استغلالها بشكل مربح في بعض الأحيان. وقد وجد أن ظروف السوق وحجم التداول يلعبان دورا هاما في تحديد جدوى قواعد التداول التقنية. بقلم ج. تشو. 2006. تدرس أنظمة الاستثمار باستخدام إطار يؤكد على خصائصها (التوزيع الاحتمالي التراكمي على جميع المكاسب المئوية المحتملة من الصفقات) ووظائف العودة إلى السجل (متوسط ​​العائد المتوقع لكل تجارة في مقياس لوغاريتمي كدالة لحجم الاستثمار في t. تدرس أنظمة الاستثمار باستخدام إطار يؤكد على خصائصها (التوزيع الاحتمالي التراكمي على جميع المكاسب المئوية المحتملة للمتاجرة) ووظائف عودتها (متوسط ​​العائد المتوقع لكل تجارة في مقياس لوغاريتمي كدالة لحجم الاستثمار من حيث النسبة المئوية لرأس المال المتاح) ويقترح مؤشر كفاءة نظام الاستثمار، الذي يعرف بأنه الحد الأقصى لوظيفة عودة السجل، كمقياس لمقارنة نظم الاستثمار بجوهرها الذاتية، ويمكن اعتبار مؤشر الكفاءة هذا تعميما معدل المعلومات شانونز لقناة اتصال سيوفر منظمو أنظمة التداول أيضا نتائج محاكاة لطرقهم (انظر مثلا. 1، 3). ويمكن أيضا العثور على البحوث الأكاديمية على بعض أساليب الاستثمار (انظر على سبيل المثال -2، 5، 6--). ومع ذلك، فإن هذه العروض التاريخية لا تعكس دائما الإمكانيات الحقيقية لأنظمة الاستثمار لأن النتائج غالبا ما تكون متحيزة بأحجام الاستثمار. في محاكاة الاستثمار سيست. من قبل وي مين، تشيونغ أوزاي كايماك. جدول محتويات الاصدار لوادينغ ... لوادينغ ... الخلاصة الملخص: يستخدم التحليل الفني أحيانا في الأسواق المالية لمساعدة التجار على اتخاذ قرارات البيع والشراء. ويعتمد نجاح التحليل الفني على كيفية تفسير المرء للإشارات المتاحة. ويعتبر دمج الخبرات البشرية في النماذج المتاحة أمرا أساسيا لهذا الغرض. جدول محتويات الاصدار لوادينغ ... لوادينغ ... الخلاصة الملخص: يستخدم التحليل الفني أحيانا في الأسواق المالية لمساعدة التجار على اتخاذ قرارات البيع والشراء. ويعتمد نجاح التحليل الفني على كيفية تفسير المرء للإشارات المتاحة. ويعتبر دمج الخبرات البشرية في النماذج المتاحة أمرا ضروريا لهذا الغرض. ويمكن استخدام أنظمة غامضة لتطوير نماذج القرار التي يمكن دمج تجربة التاجر بطريقة طبيعية. في هذا البحث، ندرس نموذج التداول الذي يجمع بين المنطق الضبابي والتحليل الفني للعثور على أنماط واتجاهات المؤشرات المالية. قاعدة القاعدة للنظام غامض تبقى واضحة نسبيا لتعزيز قابلية تفسير النموذج. يتم تحسين النموذج الغامض باستخدام خوارزمية وراثية وبيانات تاريخية. وتبين النتائج التجريبية أن النموذج المقترح قادر على توليد عوائد أعلى مخصومة من المخاطر في فترات خارج العينة مقارنة باستراتيجية التداول والشراء مع استبعاد تكاليف المعاملات. وتشير النتائج أيضا إلى أن النظام المقترح يمكن أن يتفوق على نظام تخصيص الحافظة الحالي في مؤسسة مالية، ولكن الأداء لم يكن متسقا على جميع الفترات الزمنية التي تم النظر فيها. من التحليل الفني، وقد ذكرت دراسات مختلفة أن التحليل الفني للأسعار التاريخية تمتلك القدرة التنبؤية، وضرب استراتيجيات الشراء والاستمرار وغيرها من الأساليب (الإحصائية) 14، -15--، 16. تظهر سمرلوك وستاركس 17 أن هناك والعلاقة بين حجم التداول والعائدات السابقة، وتذكر أن حجم التداول السابق قد يحتوي على معلومات قيمة عن سعر الأمن. مرحبا. من قبل أنيربان دوتا، أنيربان دوتا، أنيربان دوتا. 2018. يتم جلب هذا أطروحة الوصول المفتوح لك مجانا والوصول المفتوح. يتم الحصول على هذا الإطالة - الوصول المفتوح لك من أجل الوصول المجاني والمفتوح من قبل فاليري سوكولوفسكي (سكلفال 2018. الاقتباس منه أو المعلومات المستمدة منه هو أن تنشر دون الاعتراف الكامل للمصدر. أطروحة لاستخدامها للدراسة الخاصة أو أغراض البحث غير التجاري فقط، التي نشرتها جامعة كيب تاون (أوكت) من حيث الترخيص غير الحصري الممنوح ل أوكت من قبل الاقتباس منه أو المعلومات المستمدة منه هو أن تنشر دون الاعتراف الكامل للمصدر. يتم استخدام هذه الرسالة للدراسة الخاصة أو لأغراض البحث غير التجاري فقط، التي نشرتها جامعة كيب تاون (أوكت) من حيث الترخيص غير الحصري الممنوح ل أوكت من قبل المؤلف ونيف رسي تي f c أب e (أوريجين ب. هاليت)، عميد جامعة غريغوري هيس، 2018 دراسة مقارنة لاستراتيجيات التداول الفنية وإمكانية التنبؤ بالعودة: تمديد بروك، لاكونيشوك، و ليبارون (1992) باستخدام مؤشرات بورصة نيويورك و ناسداك هذه الدراسة تمتد إلى (برايس إت آل. rsquos) (1992) التحليل التجريبي لقواعد التداول الفنية (السعر والزخم) من خلال تضمين مؤشرات حجم التداول المتوسطات الأوسع نطاقا (بورصة نيويورك) والرابطة الوطنية لتجار الأمن عروض الأسعار التلقائية (نسداق) والتي تغطي كلا من الشركات الكبيرة والأحجام الصغيرة باستخدام الأوزان السوقية والتركيز على فترة زمنية تشمل الابتكارات الكبيرة في التداول ونشر البيانات إلى السوق. وعلى غرار دراستنا، فإننا نستند إلى استنتاجاتنا حول التحليل اللامبالاميتري. من خلال توسيع تحليل t - test من خلال منهجية بوتستراب المتبقية باستخدام المشي العشوائي، والتغاير الانضغاطية المشروط المعمم غير المنتظم في المتوسط ​​(غارتش-M)، و غارتش-M مع متغيرات أداة، يتم تخفيف الانتقادات للتحليل الفني في وقت سابق. وبشكل عام، تدعم النتائج مؤشر بروك إت al. rsquos (1992) مرجح السعر (داو جونز إندستريال أفيراج (دجيا)) من خلال إظهار أن قواعد التداول الفنية تضيف قيمة من خلال اغتنام فرص الربح عند مقارنتها باستراتيجية شراء وشراء . عندما يتم تطبيق تحليل قواعد التداول لفترات زمنية مختلفة، فإن النتائج تكشف عن ضعف في الأرباح المحتملة مع مرور الوقت. وهذا قد يعني أن السوق أصبحت أكثر كفاءة في نشر المعلومات إلى مجموعة واسعة من المستثمرين. تصنيف جيل استراتيجيات التداول الفنية عودة التنبؤ مؤشرات مؤشر المؤلف. الهاتف. 1-610-758-4205 فاكس: 1-610-758-6429. كوبيرايت كوبي 2002 مجلس أمناء جامعة إلينوي. تم النشر بواسطة إلزيفير Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة ملفات تعريف الارتباط. حقوق الطبع والنشر 2017 إلزيفير B. V. أو المرخصين أو المساهمين. سسينسديركت هي علامة تجارية مسجلة لدراسة إلزيفير بفا المقارنة لاستراتيجيات التداول الفنية وعودة التنبؤ: امتداد ل بروك، لاكونيشوك، و ليبارون (1992) باستخدام مؤشرات بورصة نيويورك ومؤشر ناسداك اقتباسات الاقتباسات 29 المراجع المراجع 27 كوثوس مختلف الطول المتوسط ​​المتحرك مطلوب لتلبية إلى حالة السوق المختلفة. هذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي أجراها بروك وآخرون. 11، لوكاك إت آل. 12، أندرادا-فيلكس إت آل. 13، كوون وكيش 21، وسوليفان وآخرون. 38 - وفي حين أن قواعد المتوسط ​​المتحرك البسيط مثل OptSMA19 و أوبت سماك تفوقت على النماذج التقنية الأخرى بعد ذلك، فإنه من الصعب جدا تقدير الدقة القصوى للأطوال المثلى التي ينبغي نشرها 33. كوت عرض الملخص الملخص الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة الاتجاهات السائدة في أسواق أسعار الصرف في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (5) (إندونيسيا) وماليزيا (الفلبين) (فب) وسنغافورة (سغد) وتايلند (ثب)) من خلال تطبيق أنظمة التداول المتوسط ​​المتحرك الديناميكي. ويقدم هذا البحث دليلا على فائدة مؤشر التحلل الفني المتغير بمرور الوقت، والمتوسط ​​المتحرك القابل للتعديل (AMAx27) في فك رموز الاتجاهات في أسواق أسعار الصرف هذه بين الآسيان -5. هذا عامل التقلب المتغير بمرور الوقت، والذي يشار إليه باسم نسبة الفعالية في هذه الورقة، هو جزء لا يتجزأ من AMAx27. وتعدل نسبة الفاعلية AMAx27 إلى ظروف السوق السائدة من خلال تجنب الانهيارات (الخسائر الناجمة جزئيا عن التصرف على إشارات تجارية خاطئة، والتي تحدث عادة عندما لا يكون هناك اتجاه عام في السوق) في تداول النطاق والدخول في وقت مبكر إلى جديد الاتجاهات في تجارة الاتجاه. يتم تقييم فعالية AMAx27 مقارنة بقواعد المتوسط ​​المتحرك الأخرى الشائعة. واستنادا إلى مجموعة بيانات كانون الثاني / يناير 2005 إلى كانون الأول / ديسمبر 2018، تبين نتائجنا أن المتوسطات المتحركة و AMAx27 تتفوقان على استراتيجية الشراء والشراء السلبية. على وجه التحديد، يتفوق AMAx27 على النماذج الأخرى للدولار الأمريكي مقابل فب (أوسدفب) وأزواج العملات أوسدثب. وأظهرت النتائج أن متوسطات التحرك الطولية المختلفة تؤدي بشكل أفضل في فترات مختلفة للعملات الخمس. وهذا يتفق مع فرضيتنا القائلة بأن هناك حاجة إلى مؤشر تقني قابل للتعديل ديناميكي لتلبية فترات مختلفة في الأسواق المختلفة. النص الكامل مقالة أوج 2018 جاسنتا تشان فوي Mx27ng استهدفت روزايما زينودين كوتلو وآخرون (2000) الدعم المباشر للتحليل الفني، لذلك اقترحوا منهجا منهجيا وتلقائيا للاعتراف بنماذج التحليل الفني باستخدام نون-ستايل-بارامتريك كيرنيل ريجرسيون، وتطبيق فإنه لعدد كبير من الأسهم الأمريكية خلال الفترة من 1962 إلى 1996 لتقييم فعالية التحليل الفني ومن خلال التوزيع التجريبي مقارنة غير المشروطة عائدات الأسهم اليومية التوزيعات المشروطة، وصلت النتيجة دعم فعالية التحليل الفني. وفقا لدراسة كوون وكيش (2002) التي تهدف إلى مقارنة استراتيجيات التداول التقني والقدرة التنبؤية للعائدات، قاموا بتمديد دراسة تجريبية لبروك وآخرون. (1992)، وباستخدام مؤشرات بورصة نيويورك ومؤشر ناسداك، تبدأ بيانات مؤشر بورصة نيويورك اليومية في 1 يوليو 1962 حتى 31 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث عينات فرعية (1962-1972، 1973 -1984 و 1985-1996)، ولبيانات مؤشر ناسدك اليومية ابتداء من 2 يناير 1973 حتى 31 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى تقسيم هذه الفترة إلى مجموعتين فرعيتين (1973-1984 و 1985-1996). بعد تطبيق قواعد التداول الفنية التي تم استخدامها من قبل بروك، وآخرون. (1992)، توصلت النتائج إلى أنه عند التطبيق على مختلف العينات الفرعية، أظهرت النتائج قدرة النماذج على التنبؤ في الفترة الأولى والثانية (أي 1962 1972 و 1973 1984)، تبدو هذه النتائج في الغالب مثل عينة كاملة (1962 1996)، والتي أظهرت قدرة النماذج على التنبؤ، على النقيض من ذلك، إمكانية التنبؤ في الفترة الثالثة. 1986 1996) لمؤشر بورصة نيويورك. ملخص البحث: تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة الأسس النظرية ومراجعات الأدب لنهج التحليل الفني، لدراسة قدرة هذا النهج على التنبؤ بقيمة الأسهم المستقبلية في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة. عند مراجعة العديد من الدراسات في الأسواق الناشئة ونتيجة لعدم الكفاءة المالية، فإن أبسط قواعد التداول الفني قادرة على التنبؤ بقيمة الأسهم المستقبلية. في المقابل، فإن تطبيق هذه القواعد البسيطة (النماذج) للتحليل الفني، يؤدي إلى تنبؤات غير دقيقة في الأسواق المالية المتقدمة، ومع ذلك، مع استخدام بعض النماذج المعقدة مثل: الشبكة العصبية، الخوارزمية الجينية (غا)، البرمجة الوراثية ( غب) و كاست، والنماذج التطبيقية التحليل الفني، والنتيجة هي واضحة جدا في القدرة على التنبؤ قيمة الأسهم في المستقبل باستخدام نهج التحليل الفني في الأسواق المالية المتقدمة. لذلك يمكن استنتاج أن التحليل الفني مربح في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة، لذا أوصت الدراسة بالبحث والدراسة في محاولة للوصول إلى أفضل وأدق نماذج التحليل الفني التي يمكن تطبيقها في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة ، والتي يمكن بعد ذلك تعميمها. ملف البيانات أبريل 2018 استهدفت بلوس وان أحمد S وافي كوتلو، وآخرون (2000) الدعم المباشر للتحليل الفني، لذلك اقترحوا نهجا منهجيا وتلقائيا للاعتراف بنماذج التحليل الفني باستخدام نون-ستايل-بارامتريك كيرنيل ريجرسيون، وتطبيقه على عدد كبير من الأسهم الأمريكية خلال الفترة من 1962 إلى 1996 لتقييم فعالية التحليل الفني ومن خلال التوزيع التجريبي مقارنة غير المشروطة عائدات الأسهم اليومية التوزيعات المشروطة، وصلت النتيجة دعم فعالية التحليل الفني. وفقا لدراسة كوون وكيش (2002) التي تهدف إلى مقارنة استراتيجيات التداول التقني والقدرة التنبؤية للعائدات، قاموا بتمديد دراسة تجريبية لبروك وآخرون. (1992)، وباستخدام مؤشرات بورصة نيويورك ومؤشر ناسداك، تبدأ بيانات مؤشر بورصة نيويورك اليومية في 1 يوليو 1962 حتى 31 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث عينات فرعية (1962-1972، 1973 -1984 و 1985-1996)، ولبيانات مؤشر ناسدك اليومية ابتداء من 2 يناير 1973 حتى 31 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى تقسيم هذه الفترة إلى مجموعتين فرعيتين (1973-1984 و 1985-1996). بعد تطبيق قواعد التداول الفنية التي تم استخدامها من قبل بروك، وآخرون. (1992)، توصلت النتائج إلى أنه عند التطبيق على مختلف العينات الفرعية، أظهرت النتائج قدرة النماذج على التنبؤ في الفترة الأولى والثانية (أي 1962 1972 و 1973 1984)، تبدو هذه النتائج في الغالب مثل عينة كاملة (1962 1996)، والتي أظهرت قدرة النماذج على التنبؤ، على النقيض من ذلك، إمكانية التنبؤ في الفترة الثالثة. 1986 1996) لمؤشر بورصة نيويورك. ملخص البحث: تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة الأسس النظرية ومراجعات الأدب لنهج التحليل الفني، لدراسة قدرة هذا النهج على التنبؤ بقيمة الأسهم المستقبلية في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة. عند مراجعة العديد من الدراسات في الأسواق الناشئة ونتيجة لعدم الكفاءة المالية، فإن أبسط قواعد التداول الفني قادرة على التنبؤ بقيمة الأسهم المستقبلية. في المقابل، فإن تطبيق هذه القواعد البسيطة (النماذج) للتحليل الفني، يؤدي إلى تنبؤات غير دقيقة في الأسواق المالية المتقدمة، ومع ذلك، مع استخدام بعض النماذج المعقدة مثل: الشبكة العصبية، الخوارزمية الجينية (غا)، البرمجة الوراثية ( غب) و كاست، والنماذج التطبيقية التحليل الفني، والنتيجة هي واضحة جدا في القدرة على التنبؤ قيمة الأسهم في المستقبل باستخدام نهج التحليل الفني في الأسواق المالية المتقدمة. لذلك يمكن استنتاج أن التحليل الفني مربح في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة، لذا أوصت الدراسة بالبحث والدراسة في محاولة للوصول إلى أفضل وأدق نماذج التحليل الفني التي يمكن تطبيقها في كل من الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة ، والتي يمكن بعد ذلك تعميمها. النص الكامل ورقة المؤتمر أبريل 2018 بلوس وان أحمد S وافي